Финансовая математика

Университетский курс современных математических финансов состоит из двух разделов. В первом разделе кратко изложены вопросы теории современных математических финансов. Описаны биномиальная и диффузионная модели финансового рынка. Рассмотрены методы расчета и хеджирования производных ценных бумаг, включая вопросы оптимального инвестирования и управления рисками. Показано, как техника совершенного хеджирования преобразуется в технику квантильного хеджирования, применяемую далее к расчетам инновационных схем страхования жизни. Показана связь вычислительных формул и техники, характерных для современных математических финансов и актуарной науки. Сложные факты и подходы совре…