Эффект бабочки в трейдинге

4. Аномальное поведение производных: Кривые волатильности (volatility smile/skew) становятся экстремально искривленными, цены на защитные опционы (out-of-the-money puts) растут непропорционально – «умные деньги» готовятся к скачку.

Простейшая модель, демонстрирующая рождение хаоса через бифуркации – логистическое отображение: `x_next = r * x_current * (1 – x_current)`. Где `x` – число между 0 и 1 (например, отношение текущей цены к максимуму), а `r` – управляющий параметр (например, темп роста кредита или агрессивность трендовых стратегий).