В статье приведена модель разорения страховой компании, проанализированы параметры поступления премий, выплат и возвратов. Принимается положение о том, что распределение премий, выплат и возвратов находится в некотором классе распределений. Процессы риска генерируются как нестационарный пуассоновский процесс. Для определения вероятности разорения был использован метод Монте-Карло. Для расчёта были использованы данные одного из региональных отделений российской страховой компании за 2004 год по портфелю договоров ОСАГО.
На сайте электронной библиотеки Litportal вы можете скачать книгу Моделирование процесса разорения страховой компании методом Монте-Карло в формате fb2, rtf, pdf, txt, epub. У нас можно прочитать отзывы и рецензии о этом произведении.