Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже

Чтобы добиться закономерного результата, вам необходимо постоянно отслеживать свое движение к цели. Планировать свою деятельность, контролировать себя гораздо сложнее, чем выполнять аналогичную работу по найму, когда вы несете ответственность перед другими людьми.

5.8 Как правильно ставить цели?

Это глава-подсказка. Здесь мы с вами обсудим несколько советов о правильном целеполагании в трейдинге. Рэй Далио утверждает [37], что у него никогда не было четкой цели зарабатывать определенную сумму денег или управлять каким-то конкретным объемом. Он всего лишь хорошо делал свою работу.

Подсказка 1. Почему нельзя ставить конкретную денежную или процентную цель на месяц? Концентрация на денежной цели заставляет вас искать возможности даже там и тогда, где и когда их нет, что приводит к потерям.

Подсказка 2. Цель в трейдинге должна быть SMART

(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound):

• Конкретной (S)

• Измеримой (M)

• Достижимой (A)

• Реалистичной и уместной (R)

• Временная ориентированность (T)

Подсказка 3. Цели в трейдинге следует направлять на улучшения качества ваших сделок. Почему так происходит, вы поймете, прочитав главу 7.2 «Основные принципы трейдинга».

Примеры правильных личных целей:

• следовать правилам (совершать сделки в рамках торговой системы);

• не превышать лимиты по рискам;

• достигнуть максимальной гладкости кривой капитала (без серьезных просадок);

• добиться среднего соотношения прибыльных сделок к убыточным не менее 3 к 1.

По сути, здесь перечислены примеры некоторых торговых правил. А цель должна быть направлена либо на создание правил, увеличивающих вашу прибыльность, либо на то, чтобы повысить качество исполнения своих правил.

Примеры неправильных целей:

• заработать до нового года миллион;

• заработать на машину;

• брать по 500 пунктов прибыли в день.

Подсказка 4. Исполнение. Система Agile Results – это один из подходов к личной эффективности, который направлен на достижение результатов.

Она вся завязана на так называемом правиле трех. Вместо того чтобы перегружать себя задачами, вы определяете только три результата, которых хотите достичь за определенный отрезок времени:

• день;

• неделю;

• месяц;

• год.

Соблюдение простого правила трех легко учит ставить конкретные цели и концентрироваться на них.

5.9 Цель: выводы

Итак, в этой главе мы рассмотрели важнейший элемент Механизма – Цель. Без правильно сформулированной цели ваше движение вперед во времени будет хаотичным, и результат вы получите соответствующий. Таким образом, правильно сформулировать свою цель – ваша личная задача. Кто-то приходит на рынок, чтобы «разогнать» небольшой депозит, кто-то хочет приумножить сбережения, обеспечить себе независимость или найти доход, который заменит зарплату, а кто-то собирает себе пенсионный портфель. Общая формулировка «сделать денег» здесь не подходит, все эти цели различаются, а следовательно, различаться будут и средства… То есть все остальные звенья Механизма.

В этой главе мы очень подробно рассмотрели виды целей, определили их взаимосвязь, рассмотрели различные нюансы. Возможно, содержание данной главы оказалось избыточным в контексте обзора Механизма. Но в рамках этой книги необходимо запомнить главное:

Основная цель трейдинга – последовательно в течение долгих лет зарабатывать максимально возможную прибыль при ограниченном риске.

Рис. 16.

«Сбор информации» – следующее за «Целью» звено Механизма

Именно такую цель мы загрузим в нулевое звено нашего «Механизма». Определив же свою цель, мы должны приступить к сбору информации для того, чтобы составить правильный план действий. Собственно, информации и будет посвящена следующая глава.

6. Источники информации

Информация – единственное звено Механизма, которое займет в этой книге не одну главу, а целых две. В данной главе мы поговорим об источниках информации, в седьмой же речь пойдет о методах ее обработки.

Шел 2003 г., когда я только начинал интересоваться спекуляциями на бирже и понемногу торговать. Тогда мне запала в память одна короткая, но меткая фраза, которую я встретил на форуме в Интернете. Один системный трейдер, иронизируя по какому-то вопросу, сказал: «Мне все равно, кто что сказал или кто что сделал, моя задача – делать прибыль, реализуя свое скромное статистическое преимущество».

Я запомнил эти слова, потому что тогда они меня возмутили! Я негодовал! Что еще за скучное «статистическое преимущество»? Разве можно заработать огромные состояния, торгуя какую-то там статистику?! Мысль о том, что мне надо торговать системно, делать какие-то скучные программы и что-то там считать, бесила меня. Я верил в свою способность делать деньги, словно я – Шерлок Холмс от биржи! Я же могу анализировать новости и делать суперпрогнозы! А торговые системы и статистическое преимущество пусть остаются уделом занудных нердов

.

Сейчас я могу с уверенностью сказать: не повторяйте мою ошибку. Трейдинг – это бизнес, построенный на последовательной реализации статистического преимущества. Например, возьмем казино. Американская компания Wynn Resorts зарабатывает более $1 млрд каждый квартал, всего лишь реализуя свое небольшое статистическое преимущество над азартными игроками. И самое главное – делает это стабильно. Помните: если вы пришли в трейдинг, то вы пришли сюда за стабильной прибылью, а не за тем, чтобы давать правильные прогнозы и утверждать собственный гений. Из данной главы вы узнаете о той самой нужной и первичной информации, которая необходима трейдеру, чтобы стабильно зарабатывать, а также о бесполезной информации, опираясь на которую люди пытаются принимать решения на бирже. Скорее всего, у вас уже есть какие-то предубеждения на эту тему. Мой опыт подсказывает, что большинство людей не умеют правильно работать с информацией, поэтому следите за тем, чтобы ваши предубеждения не мешали вам воспринимать дальнейший представленный здесь материал. Я привел свой пример с целью облегчить вашу задачу и показать, что прошло много лет, прежде чем я осознал: рынок устроен именно так, как он устроен, и он не будет подстраиваться под то, каким бы я хотел его видеть для реализации своих амбиций, желаний и способностей.

Что вам обязательно необходимо понимать?

Только инсайдеры располагают информацией, которая дает им на бирже существенную вероятность благоприятного исхода сделки. Если мы торгуем на основании общедоступных сведений, то прогнозирование будущих цен возможно лишь с небольшим вероятностным преимуществом, а точное прогнозирование с вероятностью более 70 % практически невозможно. Количество факторов, которые формируют цену на бирже, огромно, и они не поддаются точному анализу и обобщению. Какой будет цена завтра или через неделю? Мы не можем никогда дать точный ответ на данный вопрос в силу бесконечно сложной природы мира. Недостаток информации порождает случайный компонент в движении биржевых цен. И именно случайность является ключевой характеристикой трейдинга, которая требует особого вероятностного подхода и особого способа работы с информацией. Этот факт сформулирован нами в начале книги, в тезисе № 5.

Сбор информации является начальным звеном механизма. Чтобы составить план достижения цели, мы должны собрать максимум полезной информации, которая отвечает этой самой цели. Информация сейчас легкодоступна. За последние пять лет было создано более 90 % всей имеющейся в мире информации. Думаю, это справедливо и для трейдинга: новичку сейчас не позавидуешь – он просто утонет в целом море информации. Но, как только вы точно определяетесь с целью, работа с последней перестает быть хаотичным блужданием! Ниже, рассуждая логически и отталкиваясь от цели, мы последовательно выводим именно ту информацию, которая нам потребуется.

Цель этой главы состоит в том, чтобы научить читателя отделять важное от того, что совершенно не имеет никакого значения.

Запомните! Реализация небольшого статистического преимущества – это именно то, что делают все успешные профессионалы на бирже. Это выделенное предложение достойно отдельной книги. Оно представляет собой одну из тех идей, которую обязательно нужно усвоить, так что я делаю на ней особый акцент. Лично мне потребовались годы, чтобы понять и усвоить эту мысль. Идея очень простая: какую информацию вы бы ни использовали на рынке, она позволяет вам получить лишь небольшой перевес в шансах, что рынок пойдет именно в соответствии с вашим сценарием, а не в обратном направлении. А если ваше статистическое преимущество небольшое, то реализовать его в прибыль можно по результатам суммы большого числа сделок.

6.1 Первичная информация: время, цена и прочее

Прежде чем идти дальше, давайте вспомним опорный тезис № 5: «На бирже нет ничего определенного. Будущее движение цен – это неопределенный процесс». Поэтому при работе с информацией не совершайте популярной ошибки! Не думайте, будто если вы увеличите объем информации, то сможете повысить точность прогноза!

Предположим, к настоящему моменту вы уже твердо определились с целью и поняли, что ваша задача – стабильно приумножать капитал из года в год при ограниченном риске. На данном этапе нам будет необходимо получить информацию о способах достижения этих целей и выбрать те из них, которые наиболее подходят именно вам.