Эконометрическое моделирование - ТОП 50 лучших книг

В учебном пособии рассмотрены основные понятия эконометрики, методы построения и статистического анализа эконометрических моделей – однофакторных и многофакторных линейных и нелинейных регрессионных моделей, динамических рядов, систем эконометрических уравнений с разновременными факторами. Пособие обеспечивает изучение дисциплины «Эконометрика» для студентов экономических специальностей вузов в рамках подготовки бакалавров и специалистов и может быть использовано магистрами, аспирантами и преподавателями. Теоретический материал сопровождается примерами и вопросами для самоконтроля, заданиями для самостоятельной работы и тестами по каждой рассмотренной теме в приложениях. Для студентов экономических специальностей вузов.

В монографии представлены современные практические примеры построения эконометрических моделей реальных экономических систем, которые будут полезны студентам при самостоятельном написании курсовых работ и домашних творческих работ по дисциплине «Эконометрика». Приводится подробное описание всех этапов построения моделей, необходимое для понимания причинно-следственных связей в экономике для планирования, прогнозирования и принятия решений. Модели реализованы на персональных компьютерах в пакете прикладных программ Microsoft Office Excel и ЕViews. Предназначена для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» по программе «Международные финансы на английском языке».

В учебнике излагаются методы эконометрического анализа – от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника – курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е. Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС. Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в книге 1 рассматриваются линейные модели регрессии; модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в книге 2 – модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных, модель стохастической границы производственных возможностей, а также содержится дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов. Для студентов, аспирантов, пре…

Изучаются различные методы построения и настройки экономико-математических моделей на основе статистических данных с использованием компьютеров, существенно дополняющие известные учебники: рассмотрены линейные и нелинейные модели парной и множественной регрессии, свойства и прогнозирование цен на фондовом рынке и формирование оптимального портфеля ценных бумаг, новый подход к макроэкономическим моделям из нескольких уравнений. Внимание уделено оценке погрешностей параметров моделей, в том числе методом Монте-Карло. Для решения задач используются Excel и R. Соответствует ФГОС последнего поколения. Учебник предназначен для подготовки бакалавров и магистров по направлению подготовки «Экономика и управление», переподготовки специалистов в области экономики, финансов и менеджмента.

Целью работы является анализ механизмов воздействия грантов, предоставляемых регионам из бюджета центрального правительства, на расходы региональных бюджетов, и причин возникновения эффекта «липучки», под которым традиционно понимается непропорциональное влияние федеральных трансфертов на величину региональных расходов. В работе построены эконометрические модели, позволяющие получить оценки наблюдающихся масштабов эффекта «липучки» в региональном разрезе. Результаты представленной работы могут быть использованы для дальнейшего совершенствования системы межбюджетных отношений в России.

В учебнике дается строгое изложение оснований и методов эконометрики на основе доступного математического аппарата. Теория вероятностей базируется на классическом определении вероятности события, полученном формализацией понятий статистики. Для иллюстрации привлекается общеизвестная сотовая система связи. Метод наименьших квадратов дополняется построением моделей на основе минимаксной аппроксимации. Особенности временных рядов со случайными моментами возникновения отсчетов иллюстрируются расчетом корреляции финансовых потоков. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» (уровень бакалавриата), магистрантов, экономистов и инженеров.

Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся по экономическим и финансовым специальностям. В нем нашли свое отражение методы математического моделирования финансовых рисков, моделирования инвестиционного портфеля, принятия решений, моделирования ценообразования и рисков финансовых инструментов, включая долговые инструменты, долевые инструменты, опционы. Отдельная глава посвящена моделированию динамики валютных курсов. Определенное внимание уделено инструментальному уровню. Рассмотрены методы множественного регрессионного анализа в инвестиционных и финансовых эконометрических исследованиях с реализацией в EXCEL и R-STUDIO. На основе представленного в пособии теоретического материала выполнено математическое и эконометрическое моделирование практических ситуаций. Пособие может быть использовано как для проведения семинарских занятий, так и для организации самостоятельной работы студентов. Данное издание также будет полезно широкому кругу практиков инвестиционно-финансовой отрасли: б…

Работа продолжает исследования ИЭПП, посвященные анализу свойств макроэкономических временных рядов, их моделированию и прогнозированию. Основной задачей настоящей работы является расширение круга моделей, используемых для прогнозирования, за счет структурных моделей и моделей с использованием результатов опросов предприятий. Сформулированы результаты исследования и выводы, базирующиеся на сравнении прогнозов, построенных на основе структурных моделей и моделей с использованием конъюнктурных опросов, с прогнозами на основе ARIMA-моделей, полученных в предыдущих работах.

Целью настоящего исследования является анализ формирования спроса на импорт капитальных благ на российском рынке. Проведение подобного исследования позволит оценить эконометрическую модель спроса на иностранные товары инвестиционного назначения для России и получить расчетные эластичности спроса на иностранные инвестиционные товары по доходу и ценам. В работе описана используемая теоретическая и эконометрическая модель, приведены основные гипотезы и ожидаемые результаты, рассмотрены основные проблемы и указаны их возможные источники. Результаты работы могут быть использованы для проведения анализа последствий мер денежно-кредитной, валютной и таможеннотарифной политики на импорт машин и оборудования.

Целью настоящей работы является подробное исследование реформирования и администрирования налога на прибыль организаций в начале 2000-х годов в Российской Федерации. Основное внимание уделено следующим трем аспектам: (1) анализ собираемости налога на прибыль организаций, моделирование налоговых поступлений и построение налогового потенциала по налогу на прибыль, (2) изучение проблемы уклонения от уплаты налога на прибыль организаций, (3) анализ основных последствий реформы налога на прибыль на рубеже 2000-х годов.

Работа посвящена оценке потребительского спроса российских домохозяйств на основе данных по расходам и доходам. В ней проводится сравнительный обзор теоретических моделей потребительского спроса, дается обоснование эконометрической модели с точки зрения теории потребителя. Полученные результаты по эластичностям спроса могут использоваться в среднесрочном прогнозировании потребительского спроса. Конечным итогом работы является расчет эластичностей between- и within-компонент спроса, основанных на панельной структуре применяемых данных, для цен и дохода, а также расчет эффектов замещения и дохода.

В монографии изложены подходы и методы оценки и управления состоянием здоровья и режимом воспроизводства населения в России и ее регионах, использующие достоверную информацию о погодовых значениях уровней заболеваемости, смертности и рождаемости по пятилетним возрастным группам мужчин и женщин. Предложены варианты показателей-индикаторов, характеризующих агрегированные значения этих явлений в стране и регионах в каждом году. Рассмотрены постановки и методы решения задач регулирования состояния здоровья и режима воспроизводства населения, позволяющие выявить наиболее значимые для снижения заболеваемости и смертности, повышения рождаемости его группы. Разработаны варианты эконометрических моделей, выражающих зависимости этих явлений от условий жизнедеятельности в стране и ее регионах, на базе которых обоснованы рекомендации по формированию мер социально-экономической политики, направленной на укрепление здоровья и выход на режим устойчивого расширенного воспроизводства ее населения.

Учебно-методическое пособие содержит краткие теоретические сведения по некоторым разделам эконометрики. Представлены решения типовых задач парной и множественной регрессии. Приводятся задания для самостоятельной работы. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.05 «Бизнес-информатика», а также для преподавателей вуза, специалистов-практиков. Может использоваться при изучении дисциплин «Анализ данных», «Эконометрика», «Теория вероятностей и математическая статистика».

В учебном пособии рассмотрены прикладные аспекты наиболее распространенных разделов базовой и «продвинутой» эконометрики: множественная регрессия; построение моделей в условиях мальтиколлинеарности, автокорреляции, гетероскедастичности; нелинейные регрессии; системы одновременных уравнений и др. Представлен теоретический материал и демонстрационные примеры, позволяющие усвоить содержание и методику применения эконометрических методов и моделей для исследования экономических процессов. Приведены задания для самостоятельного решения по рассматриваемым в пособии темам. Особое внимание уделено реализации практических задач с применением табличного процессора MS EXCEL и отдельных процедур прикладного программного обеспечения GRETL. Пособие соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения магистерской подготовки по направлению 38.04.01 «Экономика». Рекомендовано для студентов, обучающихся по магистерским программам экономических специаль…

Учебник содержит систематизированное изложение методологических основ эконометрики. В нем представлены важнейшие сведения по теории вероятностей и математической статистике. В части «Методы эконометрики» содержится изложение методологии моделирования сложных экономических систем; методов дисперсионного, регрессионного и корреляционного анализа и основ применения метода экспертного оценивания. Для студентов экономических вузов.

Изложены общие сведения о курсе, развернутый тематический план изучения дисциплины, а также задания к семинарским занятиям. Приведено подробное практическое руководство для сбора и обработки статистики с целью построения базовых эконометрических моделей. Предназначен для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», и специалитета 38.05.01 «Экономическая безопасность». Может быть полезен бакалаврам направлений 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и 38.03.03 «Управление персоналом», а также всем интересующимся вопросами решения задач анализа экономики с помощью эконометрических методов.

Изложенные в учебнике эконометрические методы обеспечивают преемственность статистических дисциплин и основываются на методах математической статистики. Пред-ставлены примеры применения рассмотренных эконометрических методов при моделировании экономических показателей. Учебник предназначен для студентов, обучающихся в магистратуре по направлениям 38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент» и 09.04.03 «Прикладная информатика».

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов в рамках дисциплин «Эконометрика», «Эконометрические исследования», «Прикладные методы и модели регрессионного анализа», «Математические модели микро- и макроэкономики», «Математическое моделирование и количественные методы исследований в менеджменте». Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» (программа подготовки бакалавра), 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «ИТ-сервисы и технологии обработки данных в экономике и финансах» (программа подготовки бакалавра), 38.03.01 «Экономика» (про грамма подготовки магистра), 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» (программа подготовки магистра), 38.04.02 «Менеджмент» (для всех направленностей программ магистратуры). Дисциплины «Эконометрика», «Эконометрические исследования» и «Прикладные модели и методы регрессионного анализа» являются обязательными дисциплинами базовых частей профессионального цикла ООП по направлениям 0…

Вопрос измерения результатов деятельности является одним из основных при подготовке управленческих решений. Кредитные рейтинги занимают особое место среди инструментов оценивания. Являясь интегральной оценкой финансовых рисков, они обеспечивают унификацию и снижение стоимости заимствований, в то же время допуская конкретизацию независимых оценок. Они могут стать базой как для внутренних оценок контрагентов, так и для регуляторных действий. Монография отражает сложившееся за последнее время восприятие рейтингов. Особое внимание уделяется сравнительным рейтинговым исследованиям, системе моделей рейтингов и вероятности дефолтов, формированию системы рейтингов, включающих как внешние, так и внутренние рейтинги финансовых институтов. Книга базируется на десятилетних исследованиях автора и его коллег в данном направлении, а также на опыте преподавания на магистерских программах НИУ ВШЭ и в других университетах. Она отражает современное состояние направления исследования и позволяет выстроить полноценный курс дл…

В учебнике излагаются методы эконометрического анализа – от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника – курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е. Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС. Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в книге 1 рассматриваются линейные модели регрессии, модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в книге 2 – модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных, модель стохастической границы производственных возможностей, а также дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов. Для студентов, аспирантов, преподавателей…

Рассматриваются методы и алгоритмы построения эконометрических моделей по пространственным, временным и пространственно-временным выборкам, методы оценки параметров моделей и проверки их значимости. Изложение регрессионного анализа начинается с классической двумерной и множественной линейной модели, которая в дальнейшем обобщается на условия мультиколлинеарности и нелинейности, гетероскедастичности и автокоррелированности регрессионных остатков. Рассматриваются также модели с переменной структурой, бинарного и множественного выбора, типологическая регрессия. Значительное место в учебнике отводится анализу временных рядов и системе одновременных уравнений. Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов, а также научных сотрудников, занимающихся применением методов эконометрики в социально-экономических исследованиях.

В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий и моделей коррекции ошибок. Предназначена для студентов, освоивших вводный курс эконометрики. Представляет интерес для специалистов в области экономики и финансов.

Данная работа является обновлением и расширением исследования, проведенного в ИЭПП (Синельников, Кадочников, Четвериков, 2003), и содержит обзор проблем и моделей, связанных со спросом на импорт и импортозамещением, а также переоценку моделей с использованием данных за 2003 г. и результаты анализа импортозамещения для отдельных товарных групп.

Настоящая работа является продолжением исследований ИЭПП, проведенных в 2002–2003 гг. по вопросам моделирования и прогнозирования социально-экономических временных рядов. В работе представлен обзор литературы, вышедшей в последние годы и посвященной прогнозированию с использованием различных типов эконометрических моделей. Предложен метод прогнозирования с применением информативных структур: дано теоретическое обоснование, приведены результаты прогнозирования и сравнения с результатами прогнозирования при помощи моделей ARIMA. Рассматривается эконометрическая модель сценарных прогнозов основных макроэкономических показателей РФ. Приведены результаты расчетов прогнозных значений, построенные на основе двух сценариев. Предпринята попытка построения системы индикаторов – предвестников финансового кризиса.

Посвящена оценке устойчивости развития регионов Сибири. Исследован зарубежный и отечественный опыт оценки устойчивости развития территориальных социо-эколого-экономических систем. Предложена и апробирована модификация методики расчета двух индикаторов устойчивости: истинных сбережений и истинного показателя прогресса. Впервые проведена верификация полученных оценок истинных сбережений с использованием эконометрического моделирования. Предложена методика расчета истинных сбережений как показателя системы статистического учета России, и показано, как истинные сбережения могут быть включены в систему управления территориальными социо-эколого-экономическими системами. Предназначена ученым, аспирантам экономических и управленческих направлений, представителям органов власти, а также всем интересующимся актуальными проблемами экономики природопользования.

Рассмотрены линейная модель множественной регрессии, нелинейные модели, временные ряды, системы эконометрических уравнений. Приведены примеры решения задач и варианты индивидуальных заданий, а также тесты и вопросы к экзамену. Предназначено для студентов укрупненной группы направлений подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», а также для преподавателей, применяющих методы эконометрики в социально-экономических исследованиях.

В учебнике рассмотрены основные вопросы, связанные с экологически чистым производством и критериями выбора наилучших доступных технологий, проблемы обращения с техногенными материалами основных видов. Представлены основы физико-химических процессов в многокомпонентных системах, практические и теоретические методы определения вещественного и элементного состава выбросов в атмосферу. Подробно проанализированы методы очистки сточных вод. Содержание разделов «Эконометрическое моделирование рециклинга металлов», «Логистика вторичных ресурсов» и «Экология мегаполиса», собранных в одном учебном издании, не имеет аналогов и представляет значительную ценность для успешного овладения обучающимися необходимыми компетенциями. Учебник предназначен для обучающихся в магистратуре по направлению подготовки «Металлургия» и основным образовательным программам «Рециклинг» и «Логистика производственных процессов и технологий».

В пособие включены классические регрессионные модели, регрессионные модели с фиктивными переменными, регрессионные модели с распределенными лагами, авторегрессионные модели, системы одновременных уравнений. Приводятся основные методы анализа экономических процессов и показателей по статистическим данным. Учебный материал содержит достаточное число решенных типовых задач, а также контрольные вопросы и задачи для самостоятельной работы. Некоторые задачи сопровождаются описаниями реализации на компьютере.

Эконометрическое моделирование уровня научно-технологического прогресса в национальной экономике: Учебное пособие для самостоятельной работы студентов в рамках дисциплин «Эконометрика», «Эконометрические исследования», «Прикладные методы и модели регрессионного анализа», «Математические модели микро-и макроэкономики», «Математическое моделирование и количественные методы исследований в менеджменте». Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» (программа подготовки бакалавра), 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «ИТ-сервисы и технологии обработки данных в экономике и финансах» (программа подготовки бакалавра), 38.03.01 «Экономика» (программа подготовки магистра), 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» (программа подготовки магистра), 38.04.02 «Менеджмент» (для всех направленностей программ магистратуры). Дисциплины «Эконометрика», «Эконометрические исследования» и «Прикладные модели и методы регрессионного анализа» …

Изложены базовые вопросы математического моделирования социально-экономических процессов с применением эконометрических методов. Предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и 38.03.03 «Управление персоналом». Может быть полезно студентам и магистрантам направлений 38.03.01 «Экономика» и 38.05.01 «Экономическая безопасность», которые изучают дисциплину «Эконометрика», и всем, кто интересуется применением эконометрических методов.

При исследовании динамических процессов необходим реалистичный и объективный причинно-следственный анализ событий. Он возможен благодаря применению математических и компьютерных методов моделирования для изучения свойств рассматриваемых объектов, количественной оценки и прогнозирования показателей динамического ряда. Существующие методы анализа требуют достаточно объемной выборки исходных данных, что не всегда возможно, особенно когда моделируемый показатель зависит от нескольких переменных, при этом недооценивается возможность появления экстремально редких событий, которые нарушают картину распределения рассматриваемого показателя. В статье предложен минимаксный метод оценивания ряда динамической структуры для прямоугольной сетки значений независимых переменных, построен эффективный алгоритм и дан пример его применения. В работе содержится математическое обоснование нового метода моделирования оценочных характеристик временных рядов с использованием минимаксного критерия для линейной множественной регрес…