Профиль объема

В предыдущей главе я сказал, что мы можем предсказывать активность организаций и движения рынка с помощью анализа ценового движения и объема. Что не поможет вам в прогнозировании будущих движений рынка, так это индикаторы.

Стандартные индикаторы показывают только историческое развитие, но не могут предсказать будущие движения. Я не хочу вдаваться в математику, но если вы посмотрите, как рассчитываются самые распространенные индикаторы, то увидите, что они работают только с двумя переменными: 1. время, 2. историческая цена. Вот и все. Больше ничего. Все эти индикаторы – лишь вариации и различные визуализации времени и исторической цены. Среди них нет Святого Грааля, и все они – просто линии на ваших графиках, которые не добавляют абсолютно никакой ценности.

Так почему же тогда все эти аналитики форекс-брокеров используют все эти индикаторы? Знаете ли вы, кто такие эти аналитики? Это обычные парни, которые ходят на работу, делают свою работу, а потом идут домой. Получается, что их работа заключается в том, чтобы писать по одной глупой статье в день, чтобы кормить своих клиентов. Эти клиенты, скорее всего, все равно потеряют свои деньги, так как большинство людей в этом бизнесе так и делают. Так что эти аналитики просто дают им стимул сделать еще несколько сделок, чтобы брокер мог получить прибыль, принимая противоположные стороны сделок. Вот и все. Единственная цель индикаторов – заставить людей чувствовать контроль над ситуацией и подтолкнуть их к более активной торговле.

Если вы используете, например, простой индикатор EMA (экспоненциальное скользящее среднее), чтобы определить, в какую сторону идет тренд, то я не имею ничего против. Однако если вы строите стратегии на основе индикаторов, пожалуйста, остановитесь. Это не будет работать. Поверьте мне, я испробовал оба конца этой палки. Я был тем парнем, который перепробовал все индикаторы и денно и нощно искал Святой Грааль. Позже я также был парнем, работающим на брокера.

Как обнаружить активность организаций с помощью ценового движения

В этой главе я хотел бы показать вам, как обнаружить области, в которых активно работали крупные финансовые институты. Эти области чрезвычайно важны, потому что они помогают нам понять, где интерес организаций был и, с большой вероятностью, будет снова. Место, которое является значимым для организаций, должно быть значимым и для нас, потому что весь наш бизнес в основном основан на следовании за большими парнями.

Есть три основных признака активности организаций, которые мы можем заметить с помощью анализа ценового движения:

1. Боковая область ценовых движений

2. Агрессивная активность инициации

3. Сильный отказ (от более высоких или более низких цен)

Боковая область ценовых движений

Одно из самых больших различий между розничными трейдерами (то есть нами) и организациями заключается в размере торгового капитала, которым мы управляем. Организациям принадлежат огромные суммы капитала, и из-за этого у них есть проблема, которой у нас никогда не будет. Проблема заключается просто в том, что у них слишком много денег. Если они хотят незаметно открыть крупную сделку, им нужно немало времени, чтобы войти в позицию. Они намерены делать это медленно, незаметно, чтобы никто не понял, что они делают. Если им это удастся, они смогут войти в свою крупную позицию без предупреждения других участников рынка и без сильного движения цены.

Если бы, например, такое крупное учреждение, как банк Citi, начало быстро и агрессивно покупать огромное количество евро, это вызвало бы большой ажиотаж и начало тренда. В этом случае тренд не был бы их другом, потому что они не смогли бы полностью войти в свою крупную торговую позицию. По крайней мере, не по тем ценам, по которым им хотелось бы.

По этой причине организациям нужно много времени, чтобы незаметно ввести свои крупные позиции. Они пытаются казаться мелкими инвесторами, которые беспорядочно размещают на рынке множество относительно небольших позиций.

Единственный способ, которым они могут медленно и незаметно накапливать свои позиции, – это боковое ценовое движение. Там они могут отлично скрыть свою деятельность.

Поэтому в следующий раз, когда вы увидите боковой канал ценового движения, не думайте, что это глупость и что там ничего не происходит. Скорее всего, вы ошибаетесь. Боковой ценовой канал – это место, где крупные компании готовятся к действиям. Вот почему это так важно и почему это одно из первых мест, на которое я обращаю внимание при анализе любого графика.

Ниже вы можете видеть график цен, на котором я отметил все значимые области бокового ценового движения.

Сейчас я покажу вам доказательство того, что в этой зоне бокового ценового движения были накоплены большие торговые позиции. На рисунке ниже показан точно такой же график, но на этот раз с Профилем объема. Вы можете видеть, что Профиль наиболее широк в местах, где находится зона бокового ценового движения. Это означает, что большинство позиций было накоплено именно там.

Боковое ценовое движение – очень значимое место на всех временных интервалах. Неважно, используете ли вы 1-минутный график, 30-минутный, дневной или недельный. Логика всегда одна и та же, и именно поэтому она так хорошо работает на всех временных интервалах.

Чаще всего я анализирую графики на 30-минутном временном интервале (внутридневные сделки) и дневном графике (свинговые сделки)

Заключение: Ищите зону бокового ценового движения. Это весьма значимые места, потому что компании накапливают там свои позиции. Всегда следите за такими зонами, независимо от того, какой временной интервал вы используете.

Агрессивная активность инициации

Агрессивная активность инициации – это, по сути, значительное движение цены или тренд. Она вызывается агрессивными покупателями, толкающими цену выше, или агрессивными продавцами, толкающими цену ниже. Такого рода агрессивные покупки или продажи часто происходят после бокового ценового движения. Происходит это так: крупные компании наращивают свои позиции (в боковых областях), а когда они заканчивают с этим, они начинают агрессивную покупку или продажу, чтобы манипулировать ценой и двигать ее в любом направлении. Так они зарабатывают деньги. Они наращивают свои позиции медленно и незаметно, а затем начинают тренд, чтобы сделать эти позиции прибыльными.

Когда цена движется в быстром тренде, времени для размещения крупных позиций не так много.

По этой причине компаниям необходимо накапливать свои позиции до начала движения.

Ниже приведены два типичных примера зоны бокового ценового движения с последующей агрессивной активностью инициации:

Сильные зоны инициации или трендовые зоны играют важную роль, поскольку они показывают нам намерения крупных финансовых организаций. Мы не можем видеть намерения в зоне бокового ценового движения, но когда начинается тренд, мы знаем, были ли накопленные позиции этих организаций длинными или короткими.

Если  после  зоны  бокового   ценового   движения   наблюдается сильный восходящий тренд, то мы знаем, что позиции, которые накапливали крупные компании, были длинными. Если, с другой стороны, наблюдается боковой канал ценового движения, за которым следует агрессивная распродажа (или нисходящий тренд), то мы знаем, что накопленные позиции были короткими.

Помните, что сильные трендовые зоны или быстрые движения цен ВСЕГДА вызываются агрессивными покупателями или продавцами. Именно агрессия организаций двигает цену вверх или вниз.

Теперь вы знаете две важные составляющие информации, которую дает нам рынок и которые мы всегда должны учитывать при анализе рынка. Это

«боковое ценовое движение» и «сильная инициация». Есть еще одна важная информация, которую дает нам ценовое движение и которую я считаю действительно важной. Это «сильный отказ».

Сильный отказ (от более высоких или низких цен)

Сильный отказ от более высоких  или более низких ценовых  уровней  – это внезапный разворот цены. Этот паттерн образуется, когда цена агрессивно идет в одну сторону, а затем быстро разворачивается и с той же агрессией и скоростью идет в другую сторону. Классическим примером может служить тип свечи под названием «пин-бар». Но пин-бар – это не единственная визуальная форма сильного отказа. Существуют много способов, как может выглядеть сильный отказ. Общим признаком для всех сильных отказов является агрессия и внезапный разворот в обратную сторону.

Происходит так: одна сторона рынка (например, покупатели) проявляет агрессию и двигает цену в одном направлении. Затем она сталкивается с другой стороной (например, с мощными продавцами), которая внезапно становится еще сильнее и еще агрессивнее. Таким образом, цена быстро разворачивается, и более сильная сторона берет верх. Зона, где другая сторона взяла верх, является очень важной, потому что она обозначает место, где сильные участники рынка агрессивно отказались от текущего курса действий и начали сильное встречное движение. Это место важно для нас, потому что оно, скорее всего, будет снова отстаиваться, если цена снова приблизится к нему. Оно становится новой зоной поддержки/сопротивления.

Как видите, не обязательно должен быть пин-бар, чтобы мы могли заметить агрессивный отказ. Честно говоря, мне все равно, как выглядят свечи. Единственное правило заключается в том, что должен произойти внезапный разворот. Свечные паттерны меня не волнуют. Причина в том, что на разных временных интервалах они разные. Сильный отказ должен быть виден на нескольких временных интервалах, а не только на одном. Помните, мы анализируем ценовой "поток и агрессию", а не свечные паттерны.

Потребуется некоторое время, чтобы научиться замечать и распознавать сильные отказы и отличать их от отказов, которые не столь значительны. Но через некоторое время у вас это получится, и вы будете смотреть на график и читать целые предложения, а не только отдельные буквы.

Помните, что места, где цена внезапно развернулась и изменила направление, очень важны. Мы всегда должны следить за ними в нашем анализе ценового движения.

Полная картина

Три признака активности организаций в анализе ценового движения, которые я показывал вам ранее, по сути, являются основой торгового метода, который я использую. Эти три признака являются наиболее значимыми для меня на каждом графике. Они также являются первым, что я замечаю, когда смотрю на любой график. После некоторой практики вы сможете быстро распознавать их, и весь процесс распознавания этих зон станет для вас совершенно естественным. Пока же попробуйте активно искать эти зоны. Вы должны научиться визуализировать графики в своей голове следующим образом:

По сути, вы разделяете диаграммы на отдельные области в своей голове. Каждая зона даст вам определенную информацию о деятельности организаций.

Есть несколько действительно хороших стратегий, основанных на этих формациях ценового движения. Я расскажу о них подробнее в разделе

«Профиль объема» данной книги.

Какие временные рамки использовать для выявления активности организаций

Крупные финансовые учреждения работают по-разному и на разных временных интервалах. Они занимаются алгоритмической торговлей; у них есть трейдеры, которые занимаются внутридневной торговлей, свинг-трейдингом, трейдеры, которые занимаются долгосрочными инвестициями, у них есть люди, которые занимаются хеджированием, конвертацией валют… они просто делают все это. Крупные компании охватывают все временные рамки – от минутных до месячных. Общее для всех них, как я уже говорил, – большой объем капитала, которым они управляют. По этой причине мы можем выявить эти организации на всех временных интервалах, потому что у них одна и та же проблема на всех периодах – проблема слишком большого количества денег, которыми они управляют.

Это действительно  хорошая  возможность  для  нас,  потому  что  мы можем использовать одну и ту же методологию и стратегии для всех временных интервалов! Все стратегии, которые я покажу вам  в  этой книге, могут быть применены к любому выбранному вами периоду времени. Вам просто нужно будет скорректировать цель прибыли, стоп-лосс и торговые объемы, но кроме этого, все будет одинаково, потому что организации действуют одинаково на всех интервалах.

Трейдинговые стратегии анализа ценового движения

Давайте теперь немного отойдем от теории и посмотрим на некоторые торговые стратегии, основанные на движении цены. Я использую их в качестве подтверждения своих основных стратегий. Мои основные стратегии основаны на Профиле объема и логике трейдинга компаний, о которой я говорил ранее. К этим стратегиям мы перейдем позже в разделе «Профиль объема». Сейчас я покажу вам стратегии, основанные исключительно на движении цены.

Чтобы было предельно ясно – я использую эти стратегии анализа ценового движения как подтверждения для моих основных стратегий. Например, когда моя основная стратегия (основанная на объеме) показывает мне торговый уровень, а я не совсем уверен в нем, то я пытаюсь найти какую- нибудь другую стратегию анализа ценового движения, которая подтвердит мою первоначальную торговую идею. Чем больше подтверждений я нахожу, тем лучше.

Тем не менее, если вам действительно нравится какая-либо из этих стратегий ценового движения, вы можете работать с ними как с самостоятельными стратегиями. Давайте теперь рассмотрим их по очереди:

Стратегия 1: Поддержка становится сопротивлением (и наоборот)