Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха

На часовом графике валютной пары EUR/USD показан стохастик, упавший ниже уровня 30. Спустя несколько часов его линии пересеклись вверх и стали подниматься – явный сигнал на покупку. Стохастики идут вверх, по идее вслед за ними должна последовать цена. Однако рынок вместо того чтобы расти, упал еще на 90 пипов. Большинство трейдеров в такой ситуации потеряли бы приличные деньги. А как насчет голого трейдера? В данном случае голый трейдер получает совершенно четкий сигнал на покупку только после сигнала по стохастикам (см. Рис. 2.6).

Что происходит после формирования голого торгового сигнала? Рынок немедленно подскакивает на 40 пипов. Голый трейдер избегает немалого количества убыточных сделок, терпеливо дожидаясь сигнала ценового движения. Вполне понятно, что не всем голым трейдерам сопутствует успех в торговле, тем не менее это хороший пример ухода от широко распространенных ошибок, присущих индикаторным стратегиям. Суть в том, что голый трейдер использует ценовое движение на рынке для определения сигналов на вход.

Обратите внимание на то, как голый трейдер с помощью этого сигнала избегает текущего убытка. Сразу после появления сигнала цена начинает двигаться в ожидаемом направлении. Сравните такое открытие со стохастическим сигналом на вход. Типичное для стохастического индикатора запаздывание означает, что торгующий по этому индикатору трейдер инициирует убыточную позицию, после открытия которой цена начинает немедленно двигаться против нее, в результате возникает серьезный текущий убыток, который не всякий трейдер готов вынести. В сущности, маловероятно, чтобы поклонник стохастиков закрыл такую позицию с прибылью. Базирующиеся на принципах голого трейдинга стратегии дают трейдеру возможность открытия позиции на основании текущего рыночного движения цены, вследствие чего он во многих случаях избегает неприятной необходимости нахождения в убыточной позиции.

Рисунок 2.6. Часовой график валютной пары EUR/USD. Сравнение голого сигнала на покупку с сигналом на покупку по стохастикам. Традиционный стохастический сигнал формируется точно перед падением рынка. Голый трейдер получает сигнал к покупке на уровне разворота.

Большинство трейдеров полагают, будто держание позиций в сильном минусе является неизбежностью трейдинга, с которой волей-неволей приходится мириться. Однако текущий убыток есть не что иное, как следствие несвоевременных сигналов на вход; поскольку большинство трейдеров торгует по показателям индикаторов, им приходится терпеть муки пребывания в убыточной позиции.

Принятие ответственности за убыточные сделки

Всем трейдерам приходится держать находящиеся в убытке позиции. Убыточные сделки случаются у всех трейдеров. Но голые трейдеры берут на себя ответственность за убыточные сделки. Торгующие по индикаторам трейдеры обычно сваливают на них вину за неудачи («MACD выглядел так, будто линии собирались пересечься»; «Мой индикатор неправильно загрузился»; «Наверное, мне стоит поменять настройки индикаторов, потому что в последнее время рынок слишком динамичен»; «Это пересечение скользящих средних оказалось ложным, и я сильно попал на нем» и т. д.), тогда как голые трейдеры не пытаются обелить себя таким образом. При входе в рынок на основании показателей рынка (ценового движения) нет и не может быть никаких козлов отпущения. Торговля по ценовому движению, когда основанием всех торговых решений является реальная цена на графике, означает для голого трейдера отсутствие всяческих оправдывающих неудачный исход обстоятельств. Этот чрезвычайно важный аспект голого трейдинга действует на многих трейдеров раскрепощающе.

Сомнительное преимущество торгующего по индикаторам трейдера состоит в том, что он может свалить на них вину за собственные неудачи, тогда как голый трейдер лишен такого удовольствия. Это на первый взгляд не столь значимое обстоятельство при ближайшем рассмотрении оказывается важной исходной точкой для голого трейдера. В торговле на рынке всегда присутствует элемент удачи. Всем трейдерам приходится переживать полосы неудач и удачные периоды торговли. Голые трейдеры, не опирающиеся на костыль индикаторов, с большей долей вероятности будут брать на себя ответственность за неудачные результаты работы.

Вероятно, стоит тщательнее проанализировать вопрос ответственности в трейдинге. Если вы намереваетесь торговать по новой торговой системе, ее следует подвергнуть тестированию.

Затратив некоторое количество времени на апробирование системы, вы убеждаетесь в ее действенности и в способности генерировать прибыль в долгосрочном плане (на этом этапе ваши исследовательские потуги могут значительно превысить усилия, прилагаемые в этом направлении 90 процентами трейдеров). Если, завершив исследование торговой системы и приступив к ее практическому использованию, вы проведете семь убыточных сделок подряд, то такой результат может подействовать крайне обескураживающе. Как вы будете себя вести? Возможно, решите продолжить торговлю по системе, после чего еще несколько сделок будут закрыты с убытком. Как быть после 10 неудач подряд? Откажетесь ли от работы с этой торговой системой, уверившись в ее негодности? Или разработаете новые правила обращения с ней, нацеленные на отсеивание некоторых убыточных сделок? Может быть много объяснений причин неудач системы при торговле реальными деньгами. Не исключено, что изменились какие-то параметры функционирования рынка, после чего система перестала быть рабочей. А может, десять убыточных сделок подряд – следствие банального невезения.

В зависимости от принятого вами в подобной ситуации ответа и решения вы окажетесь в одной из двух групп трейдеров: в группе приверженцев идеи ужасного рынка или в группе приверженцев идеи плохой системы (только голые трейдеры избегут попадания в них). Если вы не уверены в том, к какой именно группе относитесь, обратите внимание на то, как отреагируете на следующую полосу невезения, которую рано или поздно придется пережить, – тогда вы быстро поймете, какая группа подходит вам больше.

Трейдеры из группы плохих систем после десяти убыточных подряд сделок склонны сваливать вину за неудачи на систему торговли. Они обычно говорят что-то вроде «Торговая система больше не работает» или «Чтобы она опять стала приносить деньги, ее надо изменить». Трейдеры, принадлежащие к группе плохих систем, после серии неудач либо решают модифицировать торговую систему, либо вообще отказываются от нее. Иногда они решают добавить в систему еще один индикатор или вносят в нее какие-то другие незначительные коррективы, позволяющие отфильтровывать плохо проявившие себя в недавнем прошлом сигналы. Еще один возможный сценарий поведения представителей группы плохих систем – полный отказ от работы с ней. Он говорят: «Система сломалась», или «Эта торговая система когда-то неплохо работала, но теперь она никуда не годится», или «В конце концов, каждой системы отведен свой срок жизни, похоже, эта уже умерла».

Если вы поймаете себя на подобных мыслях, значит, вы принадлежите к числу трейдеров из группы плохих систем. Как правило, эти люди имеют привычку постоянно перескакивать с одной торговой системы на другую, особенно после серии убыточных сделок. Находящиеся в группе плохих систем трейдеры во всех своих проблемах всегда винят исключительно систему торговли.

Трейдеры из группы ужасного рынка к проблеме вины и ответственности подходят иначе. Анализ убыточных сделок наводит их на мысль об изменившемся характере рыночных движений. Они отыскивают множество доводов в пользу того, что в структурном плане рынок уже далеко не тот, что прежде, бормоча себе под нос фразы типа «Интервенция Банка Японии изменила рынок» или «Угроза банкротства Испании спутала все карты для евро». Причины и сценарии могут варьироваться, однако неизменной остается суть отношения к происходящему. Иногда трейдеры ужасного рынка используют уж совсем слабые аргументы вроде «Рынок слишком волатилен», «Объемы сегодня явно недостаточны для нормальной торговли», или «Мой брокер не может быстро исполнять мои заказы». Последний довод прямо указывает на главного козла отпущения для трейдера ужасного рынка – во всем всегда виноват проклятый брокер.

Приверженцев идеи ужасного рынка подчас идентифицируют по их предрасположенности к теории брокерских заговоров. На самом деле реальность такова, что недобросовестность и нечестность брокеров рано или поздно обнаруживается, и от них уходят клиенты. Скорость распространения слова велика, тем более в среде образованных людей, имеющих доступ к высокоскоростному интернету. Однако для трейдеров из группы ужасного рынка брокер является идеальным козлом отпущения, на которого легко взвалить вину за все убыточные сделки и неработающие торговые системы.

Перекладывая ответственность на брокеров или прямо на рынок, эти трейдеры получают повод для отказа от убыточной системы.

Многие из числа таких трейдеров являются поклонниками фундаментальных методов анализа рынка, однако из этого не следует, что все трейдеры-фундаменталисты принадлежат к лагерю уверовавших в ужасы рынка. Анализ и интерпретация экономических данных, обоснование валютных сделок посредством принципиальных положений фундаментального анализа часто используются трейдерами из группы ужасного рынка для усиления своих аргументов. Эти трейдеры отказываются от своих торговых систем после серии убыточных сделок точно так же, как и трейдеры из группы плохих систем; расхождение здесь лишь в поводах отказа от их использования. Одни обвиняют во всех бедах дефекты торговых систем, а другие считают причиной своих неудач изменения на рынке. Впрочем, и трейдеры из группы ужасного рынка, и их коллеги из группы плохих систем в конечном итоге начинают заниматься поиском новых торговых стратегий.

Любопытно, что трейдеры – приверженцы идеи ужасного рынка отличаются от зацикленных на негодности торговых систем степенью добросовестности в работе. Добросовестно относящиеся к делу трейдеры, как правило, являются поклонниками идеи плохого рынка. Они обычно тратят много времени и усилий на изучение и апробирование торговых стратегий, стремясь убедиться в их годности еще до того, как станут рисковать реальными деньгами на рынке. В результате такого тестирования трейдер из группы ужасного рынка обретает уверенность в своей торговой системе. Поэтому полоса неудач часто выбивает его из седла – ведь торговая система прошла все испытания и доказала свою действенность! А если система не может ошибаться, следовательно, все дело в неправильном рынке.

Маловероятно, чтобы адепты идеи о негодных системах стали утруждать себя скрупулезным тестированием торговых методов и стратегий. Свои системы они отыскивают на сетевых форумах, приобретают у интернет-продавцов, заимствуют у друзей, или случается, что о «волшебных» системах узнают на вечеринках, когда трейдеры обсуждают их друг с другом на пониженных тонах. Не удосужившись должным образом протестировать стратегии, трейдер из группы плохих систем вряд ли станет придерживаться высокого мнения о ней.

Как можно избежать попадания в группы ужасного рынка и плохих систем. Каким образом вы сможете изменить свою судьбу? Возможно, стоит тщательно поразмышлять над вопросом использования метода голого трейдинга. Поскольку под голым трейдингом подразумевается торговля без помощи технических индикаторов, то и удаление с ваших графиков всех индикаторов исключит вероятность превращения в трейдера, зацикленного на идее плохих торговых систем. Решившись заняться голым трейдингом, вы будете торговать по движениям рынка или по изменениям цены. Можно, конечно, быть голым трейдером и сваливать на рынок вину за серию убыточных сделок, но это все равно что залезть в реку и винить ее в том, что вы промокли.

Голые трейдеры заняты поиском сделок, базирующихся на движениях рынка, поэтому не существует такой вещи, как плохой рынок, за исключением случаев, когда сделки не приносят ожидаемого результата. Голые трейдеры могут винить в своих бедах только плохое исполнение (проблема трейдера) или невезение (бывает, что подкинешь монету семь раз, и все время выпадет решка). Голые трейдеры могут прийти к выводу о том, что торговля без индикаторов раскрепощает.

Трейдерам во всем мире известно, что принятие принципов голого трейдинга действует на человека умиротворяюще. Никаких индикаторов, сбивающих с толку своими ложными сигналами, никаких нуждающихся в оптимизации и коррекции настроек – есть только рыночная цена и торговое решение. Голые трейдеры обладают реальным конкурентным преимуществом, так как их внимание сосредоточено исключительно на текущей рыночной цене. Нет индикатора настроения рынка лучше, нежели присутствующая в настоящий момент времени на рынке цена. Голые трейдеры превращают ее в свой индикатор. Собственно, для многих голых трейдеров текущая рыночная цена является чем-то вроде механизма биологической обратной связи. Я определенно смотрю на текущую цену как на биологическую обратную связь. Механизм биологической обратной связи позволяет улавливать физиологические изменения в вашем организме в расчете на достижение большей степени контроля над физиологией. Например, если у меня беспокойный характер и я постоянно страдаю от стрессов, с проблемой можно справиться, подключившись к аппарату биологической обратной связи. Он предупредит меня об опасности, когда я начну испытывать беспокойство – повышение кровяного давления, учащение сердцебиения и т. д. спровоцирует механизм на подачу звукового сигнала. Обратив внимание на сигнал, я смогу задействовать релаксационные техники и снизить уровень беспокойства. Механизм предупреждает об опасности, дает знать о необходимости перенастройки моего психологического состояния. Со временем я должен привести себя в состояние, которое позволит отказаться от помощи аппарата биологической обратной связи, но это случится лишь тогда, когда я научусь самостоятельно снижать уровень беспокойства и обходиться без сигналов тревоги, выдаваемых механизмом биологической обратной связи.

Обучение посредством биологической обратной связи с рынком

На первый взгляд это может показаться странным, но, взяв на вооружение стратегии голого трейдинга, со временем вы научитесь делать то же самое и с вашими сделками на рынке. Вначале рыночная цена будет вашим механизмом биологической обратной связи. При неблагоприятном движении рынка вы будете получать важный сигнал обратной связи по открытой позиции. Используйте его для того, чтобы узнать больше. Оказался ли вход в рынок преждевременным? (Большинство трейдеров из числа мне известных скорее войдут в рынок раньше времени, чем опоздают с открытием.) Или, наоборот, подходящий момент для входа был упущен? Рынок объяснит, как нужно оценивать вашу сделку. Почему столь важно уделять внимание биологической обратной связи с рынком? Никакой гуру, книга о трейдинге или обучающий семинар не научат вас тому, что можно узнать, наладив биологическую обратную связь с рынком. Можно сказать несколько иначе: уделение должного внимания поведению рынка после открытия позиции является одним из лучших инструментов обучения из числа доступных вам.

Биологическая обратная связь с рынком

Психологическая, поведенческая и трейдинговая реакция на рынок после открытия позиции.

Биологическая обратная связь с рынком подразумевает две различные сферы. Во-первых, реакцию рынка (ценовое движение) после инициирования вами позиции, и, во-вторых, вашу реакцию на ценовое движение на рынке уже после открытия вами позиции. Обе части уравнения биологической обратной связи одинаково важны для возникновения в сознании ясной картины того, что вы изучаете, и, что еще существеннее, для становления вас в качестве успешного трейдера. Вы должны учиться на ценовых движениях, которые рынок предлагает вашему вниманию после открытия вами позиции. Даже при отсутствии осознанного намерения использовать биологическую обратную связь с рынком для обучения крайне важно для вас понимание того, что она воздействует на все принимаемые вами торговые решения. Ваш подход к трейдингу, выбор торговых стратегий, решение прервать карьеру трейдера или, наоборот, продолжить работу на рынке и превратиться в успешного трейдера – все это обусловлено качеством обратной биологической связи с рынком.

Большинство трейдеров позволяет биологической обратной связи с рынком полностью определять их подход к трейдингу, при этом совершенно не осознавая этого. К примеру, некоторые трейдеры на первых порах торгуют исключительно по пятиминутным графикам, но позже начинают постепенно переходить к более крупным временным масштабам вплоть до четырехчасовых и дневных графиков. В чем причина этого? Ответ прост: все дело в биологической обратной связи с рынком. Другие после серии убыточных сделок решают заняться поиском новой системы торговли. Такого рода изменению торговой системы они обязаны опять-таки биологической обратной связи с рынком. Некоторые будут упорно придерживаться одной и той же стратегии даже после семи неудач подряд, считая полосу неудач всего лишь аберрацией. Биологическая обратная связь с рынком определяет различие между теми, кто отказывается от старой торговой системы и начинает искать новую, и теми, кто сохраняет уверенность перед лицом неудач.

То, как вы реагируете на полосу невезения, на неожиданно подаренные рынком пипы или вовсе на нечто нейтральное в плане исхода сделки, является чрезвычайно ценной информацией. Легче всего узреть биологическую обратную связь с рынком, записывая все мысли, всплывающие в голове в процессе торговли. Запишите на диктофон свой голос до открытия позиции, во время пребывания в рынке и после выхода из него. Посредством вебкамеры и соответствующей программы можно создать видеоролик, охватывающий не только период пребывания в рынке, но и время до и после исполнения сделки.

В процессе записи биологической обратной связи требуется получить ответы на следующие вопросы:

• Куда продвинулась цена с момента открытия позиции?

• Не сожалею ли я сейчас о том, что решил войти в рынок?

• Что я чувствую по отношению к позиции?

• Что мне нравится в ней?

• Что не нравится?

• Как я оцениваю сейчас эту сделку по десятибалльной шкале (1 – ужасное решение; 10 – прекрасное решение)

• Не будь я сейчас в рынке, стал бы открываться в противоположном направлении или нет?

Записывая ответы на эти вопросы до, во время и после исполнения сделки, вы создадите приличную базу данных для вашей персональной биологической обратной связи с рынком – инструмента, значимость которого трудно переоценить. Что еще более важно, таким образом вы добьетесь понимания своих реакций на действия рынка. Многие так никогда и не догадываются о том, что весь процесс адаптации к рынку и их развития как трейдеров проходит под диктовку биологической обратной связи. Простое признание факта существования биологической обратной связи с рынком ведет к пониманию реакции на рыночные движения и на ваши действия, формирует правильный подход к трейдингу. К сожалению, трейдеры обычно не уделяют должного внимания биологической обратной связи с рынком, а многие вообще не имеют четкого представления об этом процессе. Вплотную занявшись биологической обратной связью с рынком, вы со временем придете к осознанию вашего поведения в процессе торговли и добьетесь контроля над ним. Это приблизит вас к стабильно позитивным результатам торговли.

Лучше ознакомиться с принципами биологической обратной связи с рынком можно на сайте www.marketbiofeedback.com.

Глава 3. Тестирование вашей торговой системы

Вам следует продолжать накапливать знания, ио избегайте думать о себе как об эксперте.

    Дениз Уэйтли (Denis Waitley)

Стабильно зарабатывающий трейдер на рынке Форекс является экспертом в своем деле. Подобно тому как эксперт-фермер понимает толк в семенах и удобрениях, а эксперт-механик разбирается в карбюраторах и глушителях, эксперт-трейдер знает рынок. Откуда приходит такое знание? Каким образом трейдер-новичок превращается в эксперта? Воистину это вопрос на миллион долларов.

Не стоит заблуждаться: решение начать торговать и зарабатывать на любом рынке, включая Форекс, означает намерение переиграть одних из самых умных, решительных и прекрасно подготовленных людей в мире. Все эти серьезные личности нацелены на то, чтобы отобрать у вас деньги. Как сделать деньги на рынке, зная, против кого вам приходится работать? Ответ прост. Возможно, он даже проще, чем вы думаете.

Надо упражняться.

Развивайте профессиональные навыки. Упражняйтесь в трейдинге. Таков путь становления эксперта. Он достаточно прост, однако простота не означает легкость. Поскольку многие трейдеры рассчитывают стать экспертами, не утруждая себя практическими упражнениями, им никогда не достичь цели. Вы наверняка превратитесь в стабильно зарабатывающего трейдера и, если проявите упорство, станете экспертом.

Теперь вы владеете секретной формулой превращения в стабильно зарабатывающего трейдера. Воспользуетесь ли вы ею? По наиболее оптимистичным подсчетам, по крайней мере 74,8 процента всех трейдеров не задействуют секретную формулу. Как следствие, 74,8 процента трейдеров на рынке Форекс не в состоянии стабильно зарабатывать деньги (Отчет о прибыльности работы валютных трейдеров в США за 2 квартал 2001 года, Forex Magnates). 25,2 процента успешных трейдеров постоянно практикуют упражнения, стремясь к повышению профессионального уровня торговли.

Всего лишь 25,2 процента трейдеров из числа тех, кто читает эту книгу, решатся приложить усилия для того, чтобы стать экспертом. Не случайно лишь малая часть трейдеров достигает стабильных результатов в торговле. Постоянные и упорные упражнения способствуют успеху почти во всех видах спорта и профессиональной деятельности. Интересно видеть, как огромное большинство честолюбивых трейдеров рассчитывает на немедленную победу над рынком, не собираясь при этом прилагать усилий для того, чтобы овладеть мастерством трейдинга.

Трейдеры-эксперты затрачивают немало усилий для того, чтобы добиться желаемых результатов. Ирония в том, что многие люди, которых привлекает образ жизни трейдеров, считают, что деньги аккумулируются на торговых счетах как бы сами собой. В определенном смысле это действительно так, ведь любой трейдер может заработать деньги, даже когда он спит в постели, однако шансы на генерирование стабильного дохода от торговли на рынках гораздо выше у трейдеров-экспертов. Трейдинг похож на любую другую профессию: терпеливый и упорный труд всегда приносит желанные плоды. Трейдер-эксперт должен обладать способностью быстро принимать решения по входу и выходу из рынка, но такие решения почти во всех случаях являются плодами многих часов практической работы. Пипы достаются тяжелым трудом и, чтобы заработать их, нужно долго и тщательно работать над совершенствованием навыков трейдинга.

Упражнения приносят уверенность в собственных силах. Тщательное тестирование торговой системы позволит вам успешно пользоваться ею и избежать разочарований и бессмысленных оправданий, чем так грешат трейдеры-приверженцы идеи ужасного рынка и плохих систем. Предварительные практические упражнения с торговой системой позволят наслаждаться чувством уверенности при выборе уровня для открытия позиции, а вы сможете трезво оценивать вероятность благоприятного исхода той или иной сделки.