Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха

Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха
Алекс Некритин

Уолтер Питерс

Сегодняшние форекс-трейдеры, чаще всего, полагаются на книги по теханализу, написанные для акций, опционов и фьючерсов. Однако, задолго до появления компьютеров люди торговали без сложного и запутанного массива индикаторов. Трейдинг был голым!

Эта книга описывает мощные и эффективные техники трейдинга без использования индикаторов, обучая вас торговать полагаясь только на ценовые графики. Автор книги – руководитель компании-форексброкера и имеет степень по психологии. Он просто и понятно раскрывает читателю свою систему трейдинга на рынке Forex и обучает тому, как проникнуть свою индивидуальность для достижения успеха.

Книга предназначена для широкого круга читателей, самостоятельно выходящих на любые финансовые рынки (фондовые, фьючерсные, валютные и товарные), хотя акцент делается на рынке Forex.

Алекс Некритин, Уолтер Питерс

Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха

© 000 «И-трейд», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Вступительное слово

Дорогие читатели!

Международный форекс-брокер Альпари рад представить вам современное пособие, которое будет исключительно полезно трейдерам, желающим усовершенствовать свои торговые навыки и узнать больше о новых способах эффективного совершения сделок.

В офисах компаний, работающих под брендом Альпари по всему миру, уже давно и очень успешно проводятся обучающие семинары как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Мы рекомендуем данное издание всем, кто уже обладает опытом работы в сфере интернет-трейдинга и хочет овладеть уникальной техникой анализа рынка. Информация, изложенная на страницах этой книги, обязательно пригодится вам на пути к финансовому Олимпу.

Желаем вам приятного чтения!

Предисловие

Интернет породил феномен трейдинга в режиме реального времени. Сегодня человек может торговать везде, где есть возможность подключиться к всемирной паутине. На этом фоне развелось множество новоиспеченных экспертов и гуру трейдинга, которые торгуют шарлатанскими средствами исцеления от всех трейдерских болячек. Интернет кишит торговыми системами, сигналами и блогами, обещающими запредельно высокие уровни доходности. Большинство книг в этой области не содержит более-менее действенного знания. На их фоне выгодно выделяется работа Алекса Некригина (Alex Nekritin) и Уолтера Питерса (Walter Peters) – «Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха». Точка зрения авторов представляет собой честный и эффективный взгляд на торговлю валютами, в котором столь нуждаются и новички, и опытные трейдеры, подзабывшие о том, что им действительно требуется.

В Голом Форексе высказывается целый ряд чрезвычайно важных соображений относительно торговли валютами, вполне приложимых и к другим финансовым рынкам. Первое, на что следует обратить внимание, – самым важным индикатором является собственно цена. Все индикаторы являются производными от нее. Многие трейдеры забывают об этом, потому что компьютеризация чрезвычайно упростила процесс создания новых индикаторов. Их можно сравнить с тренажером, на котором учатся вождению автомобиля. Это всего лишь подспорье в процессе обретения торговых навыков. По сути, они тормозят развитие трейдера, играя роль негативного стимула в плане слушания рынка. В Голом Форексе подробно объясняется, почему базирующийся на значении индикаторов торговый сигнал оказывается второстепенным по сравнению с тем, что Некригин и Питерс называют голым сигналом.

Еще один ключевой вопрос, рассматриваемый в книге, относится к роли личности в трейдинге. Обречены на неудачу торговые системы, которые базируются на неапробированных сугубо технических алгоритмах. Согласно Некригину и Питерсу торговые системы должны отражать решения трейдеров, принимаемые на основании анализа графиков. Неавтоматическое тестирование на исторических ценовых данных, по их мнению, является эффективным методом выявления сильных и слабых сторон торговой системы.

Третий вопрос, которому уделяется внимание в книге, связан с методологией определения зон поддержки и сопротивления. Реальность такова, что триллионы долларов, прокачиваемые ежечасно через валютный рынок, толкают цену к определенным уровням, при достижении которых она останавливается. Можно попытаться выяснить, почему цена прекращает подъем или падение. Впрочем, работа трейдера заключается в наблюдении за текущим уровнем цены. Ценовые зоны рассказывают простые истины о настрое рынка. Если цена по той или иной причине пробивает зону, это является сигналом намного более мощным, чем сигнал любого индикатора. Эти точки изменения цены Некриги и Питерс называют шрамами рынка. Неплохая метафора, поскольку рынки так же, как и трейдеры, обладают памятью. Авторы представляют сделку последнего поцелуя в качестве мощного инструмента идентификации возможных пробоев. Книга полна прекрасных метафор – большая тень, хвост кенгуру и большая лента помогают визуализации ценовых изменений.

Как человек, почти 13 лет обучающий людей торговле на валютном рынке, я приветствую появление этой книги, являющейся прекрасным базовым руководством по анализу и торговле на чрезвычайно хаотичном валютном рынке. Я буду пользоваться ею в работе с моими учениками.

Абе Кофнес (Abe Cofnas)

автор книги «Торговля бинарными опционами» (Trading Binaiy Options) и редактор информационного бюллетеня «Страх и жадность трейдера» (The Fear and Greed Trader) от компании Agora Financial, Inc.

Введение

К сожалению, карьера большинства трейдеров на рынке Форекс складывается неудачно. Прибыльный трейдинг – удел немногих избранных. Ожидания оказываются движущей силой многих событий и явлений жизни, и в этом смысле успешный трейдинг не является исключением. Как правило, трейдеры на рынке Форекс грешат тремя предрассудками относительно успешной торговли. Прибыльному трейдингу сопутствуют три мифа, каждый из которых подвергнется в этой книге детальному рассмотрению.

Миф номер один: успешный трейдинг означает торговлю в соответствии с показателями технических индикаторов. Первая часть книги посвящена развеянию этого мифа. Есть много путей, ведущих к победе на финансовых рынках, и некоторые из них действительно подразумевают использование индикаторов, однако для достижения успеха отнюдь не обязательно работать с ними. В мире найдется немало трейдеров, принимающих торговые решения исключительно на основании голых графиков. В каком-то смысле индикаторы препятствуют прогрессу трейдера, который фокусирует внимание на их значениях, а не на собственно поведении цены. Индикаторы превращаются в неких козлов отпущения, на которых сваливают вину за все неудачи, а упорное следование им затрудняет отказ от убыточных моделей. Молодому трейдеру гораздо легче начинать торговать без индикаторов.

Миф номер два: успешный трейдинг по природе своей обязательно должен быть сложным. Вторая часть этой книги посвящена голым торговым системам. Они чрезвычайно просты. Но не стоит путать простоту с негодностью и несостоятельностью. При правильном применении они способны принести серьезную прибыль и помочь вам обрести чувство уверенности. Однако не стоит считать этот раздел книги наиболее важным. Полагаю, что именно третья часть способна сыграть критически важную роль в деле достижения успеха в трейдинге.

Миф номер три: успешный трейдинг зависит от торговой системы. Возможно, из всех трейдерских заблуждений это – наиболее распространенное. Вот почему на рынке продаются тысячи торговых систем, и каждая обещает сумасшедшую прибыль храбрецам, которые не побоятся выложить кругленькую сумму за очередной Святой Грааль. Многие опытные трейдеры хорошо понимают значимость психологии трейдинга. Будущий успех в огромной степени определяется внутренними установками и отношением к фактору риска, при этом важность торговой системы совсем не так велика, как считают трейдеры. Большинству трейдеров это становится ясным лишь после многих лет торговли на рынке. Третья часть книги посвящена вопросу психологии трейдинга и способам изменения мышления, без чего не стоит надеяться на достижение успеха в трейдинге.

Многие читатели будут продолжать цепляться за эти мифы. К тому же некоторые читатели (из числа уверенных в зависимости позитивного результата от торговой системы), прочитав только вторую часть, начнут торговать по голым трейдинговым системам. Об этом можно лишь сожалеть. Первая часть крайне важна, так как в ней раскрываются причины ценовых движений (новая система убеждений) и объясняется порядок действий, ведущий к овладению мастерством голого трейдинга (новые формы торговли). Третья часть поможет балансирующим на грани безубыточности трейдерам усовершенствовать навыки и превратиться в истинных профессионалов. Впрочем, все части книги важны, и хочется надеяться, что ознакомление с ними поможет вам разработать простые методы извлечения прибыли из рынка.

Вы можете успешно торговать, не обращаясь к помощи индикаторов. Для многих трейдеров голый трейдинг является простым и приятным делом. Можно зарабатывать деньги на рынке посредством простых торговых систем. Простые системы надежны и мощны. Однако, в конечном итоге, ваш трейдерский успех зависит не от системы торговли, а от того, в какой степени вы будете в повседневном процессе торговли руководствоваться своими принципами и представлениями о риске. Надеюсь, эта книга поможет вам на пути к успеху в трейдинге.

Я также надеюсь, что вы сохраните связь с веб-сайтом компаньона для этой книги, где будут представлены реальные рыночные торги, дополнительные инструменты анализа и новые голые торговые системы. Вы найдете все это в Интернете по адресу: www.fejake.com/book.

    Уолтер Питерс, доктор наук
    Сидней, Австралия

Первая часть

О сути голого трейдинга на рынке Форекс

Глава 1. Фундаментальные основы трейдинга на рынке Форекс

Грегори: Вытаскивай свой меч…

Самсон: Мой меч наготове!

    У. Шекспир. Ромео и Джульетта

Добро пожаловать в мир трейдинга на рынке Форекс. Форекс является самым крупным финансовым рынком в мире. Трейдеры, торгуя валютами на этом рынке, каждый день обменивают около 4 триллионов долларов. Но является ли Форекс рынком, подходящим для вас? Ответ зависит от ваших устремлений. Если вы нуждаетесь в рынке, который никогда не спит, если вам хочется торговать в любое время суток, если вы стремитесь заработать вагон и маленькую тележку денег за короткий промежуток времени – возможно, Форекс именно то, что вам нужно (следует отметить, что на этом рынке вы быстро можете и потерять огромные деньги). Для того чтобы начать торговать на рынке Форекс, необязательно владеть огромными финансовыми средствами. Можно исполнить крупную валютную сделку, имея на счете относительно небольшие деньги, поскольку требования по маржевому обеспечению на рынке Форекс благоприятствуют трейдерам. Есть много причин, в силу которых человек решает стать трейдером на рынке Форекс, но перед тем, как перейти к ним, стоит лучше ознакомиться с характеристиками валютных сделок.

Краткий урок рынка Форекс

Форекс (Forex) – аббревиатура английского термина операций валютного обмена FOReign Exchange. Во всех сделках задействованы две валюты. Когда какой-нибудь трейдер, банк, правительство, компания или отдыхающий на тропическом острове турист решают обменять одну валюту на другую, имеет место сделка на рынке Форекс. В таких случаях одна валюта всегда продается, а другая покупается. Для установления стоимости валюты следует сравнить ее с чем-нибудь, вот почему сделки на рынке Форекс проходят с участием двух валют.

Если мы с вами выйдем на берег океана, и я скажу, что сейчас уровень прилива низкий, как вы узнаете, правда ли это? Можно сравнить уровень воды с естественными отметками на пирсе. Морские звезды и мидии на стенке пирса засвидетельствуют мою правоту, потому что по ним уровень воды в настоящий момент времени сравнивается с предыдущим. Нечто похожее происходит и на рынке Форекс, поскольку валюты торгуются парами, и одна валюта всегда сравнивается с другой.

Для лучшего понимания механизма торговли валютами рассмотрим конкретный пример валютной пары. Рисковый трейдер, считающий, что единая европейская валюта будет дорожать относительно доллара CFQA, может решиться на покупку валютной пары EETR/USD. Он полагает, что евро будет усиливаться, а доллар слабеть. Покупка валютной пары EUR/USD означает покупку евро и одновременную продажу американского доллара. Чрезвычайно важным аспектом трейдинга валютами (многим людям бывает непросто понять его), о котором следует помнить, является то, что в процессе реализации любой валютной сделки происходит покупка одной валюты и одновременно – продажа другой.

Если у вас за плечами имеется опыт продаж или покупок на том или ином рынке – будь то рынок акций, опционов, фьючерсов, бейсбольных кепок или подержанных машин, – вы наверняка понимаете принцип работы рынков. При любой рыночной сделке покупатель стремится что-то приобрести, а продавец желает от чего-то избавиться. Рынок Форекс является не чем иным, как денежным рынком, на котором происходит обмен одной валюты на другую. Рынок Форекс во многом похож на фондовый рынок. Два этих рынка отличаются друг от друга тем, что при валютных сделках одна валюта покупается, а другая продается, кроме этого, в отличие от символов торгуемых на фондовой бирже компаний, символы, применяемые для обозначения валютных пар, систематизированы и постоянны.

Трейдеры на рынке Форекс покупают и продают страны. Это утверждение наполнено конкретным смыслом: при сделках на рынке Форекс покупаются акции страны подобно тому, как на фондовом рынке приобретаются акции той или иной компании. К примеру, когда трейдер Эмма решается на продажу валютной пары EUR/USD, она, в сущности, продает Европейский Союз (и покупает Соединенные Штаты). Выражаясь более точно, она покупает экономику США и продает экономику ЕС. Следует ли из этого, что Эмме приходится отслеживать таблицы всех экономических показателей стран, валютой которых она торгует? В принципе, нет, но чуть позже мы подробнее рассмотрим особенности торговли на основании экономических новостей.

Для обозначения валютных пар используются символы – точно так же, как и в случае с акциями компаний. В Таблице 1.1 приводятся символы наиболее популярных пар валют. Обратите внимание на стандартную модель. Валюты имеют секретные коды. Трехбуквенный код, используемый для обозначения каждой валюты, включает в себя названия страны (первые две буквы) и валюты (третья буква). Например, японская йена – JPY; JP означает Японию (Japan), а буква Y – йену (Yen). Приведенные в Таблице 1.1 валюты считаются основными мировыми валютами, поскольку на них приходится большая часть объемов торговли.

Таблица 1.1. Основные мировые валюты

Участники рынка Форекс

Рынок Форекс является колоссальным по масштабам рынком, объемы торгов на котором постоянно растут. Так, с 2004 по 2010 годы они увеличились вдвое. Каждый день на рынке продаются и покупаются астрономические объемы валют. Крупнейшей в мире фондовой биржей является Нью-Йоркская биржа (New York Stock Exchange), объем дневных торгов на ней достигает 75 миллиардов долларов. На рынке Форекс каждый день оборачивается в пять раз больше денег.

Нередко можно услышать мнение, согласно которому гигантские масштабы рынка Форекс облегчают работающим на нем трейдерам жизнь, мол, им не составляет труда вовремя открыться и оседлать тренд на самом крупном в мире рынке. Однако подавляющее большинство торгующих валютами трейдеров работают на так называемом розничном рынке Форекс (retail forex market), характеристики которого серьезно отличаются от основного, реального рынка Форекс, дневные объемы торгов на котором достигают 4 триллионов долларов. Розничный рынок Форекс можно назвать своего рода параллельной вселенной. В сущности, в мире существует два рынка обмена валюты. Один из них представлен межбанковским рынком, на котором работают банки, хедж-фонды, правительства и корпорации, а другой является по сути розничным. Большинство трейдеров на рынке Форекс торгует на розничном рынке, характеристики которого существенно отличаются от настоящего межбанковского рынка.